Назад
Полезные материалы от управляющих и аналитиков УК «ДОХОДЪ» Читать
Как действовать при падении рынка? Мнение Всеволода Лобова
Готовые инвестиционные решения
Готовые инвестиционные решения
Посмотреть
Ваши идеи по улучшению сервиса
Ваши идеи по улучшению сервиса
Поделиться
Назад

GROD ETF - ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2024

1249

17 октября вступила в силу новая структура Индекса российских акций роста IRGRO, и мы в седьмой раз с даты запуска ребалансируем наш биржевой фонд GROD ETF, который повторяет этот индекс.

IRGRO — мультифакторный индекс, ориентированный на отражение фактора роста (рост финансовых показателей, рост котировок, небольшой размер — возможности быстрого роста бизнеса). Он включает в себя 40% лучших акций по сумме факторов «Рост компании», «Качество эмитента», «Импульс роста котировок», «Низкая волатильность» и «Небольшой размер».

Ребалансировка происходит чисто технически согласно методологии отбора акций и взвешивания без использования каких-либо мнений аналитиков и управляющих.

Методика расчета IRGRO (pdf)

Презентация индекса IRGRO (pdf)

Отбор акций

Большая часть российских эмитентов возвращается к систематической публикации финансовой отчетности, благодаря чему процесс отбора бумаг происходит быстрее и очевиднее. Кроме того, новые IPO продолжают расширять «вселенную» отбора акций, и индекс IRGRO становится еще более разнообразным и сфокусированным на относительно небольших компаниях роста, в том числе на недавних IPO.

Вклад каждого фактора в отбор каждой акции представлен в следующей диаграмме:

Вклад факторов отбора в определении структуры индекса IRGRO

 

 Акции по факторам отбора в индекс IRGRO. Источник: УК «ДОХОДЪ»

 

На следующей картинке можно увидеть полный состав индекса на дату ребалансировки, а также отражение факторов в портфеле по сравнению с индексом МосБиржи и равновзвешенным портфелем широкого рынка.

Состав индекса IRGRO по состоянию на дату ребалансировки и уровень отражения инвестиционных факторов в индексе IRGRO

Состав индекса IRDIV по состоянию на дату ребалансировки и уровень отражения инвестиционных факторов в индексе IRGRO. Источник: УК «ДОХОДЪ»

 

Вошли/вышли

В рамках текущей ребалансировки в составе индекса произошли довольно значительные изменения. В основном и как обычно это связано с фактором «Импульса роста котировок» (Momentum), а также с тем, что с момента многих «свежих» IPO прошло достаточно времени для расчета нужных значений.

  • В результате текущей ребалансировки индекса в состав фонда вошли бумаги следующих эмитентов: Группа Астра, Европлан, Хэндерсон Фэшн Групп, Займер, Лента, Инарктика, ВсеИнструменты, Группа Позитив, Белуга Групп, Транснефть (префы), Россети Центр и Приволжье, МТС Банк, Яндекс, Полюс Золото, Интер РАО, Аэрофлот.
  • Акции Whoosh, ГК Самолет, Совкомфлот, ПИК, Globaltrans, ЮМГ, Эталон, Башнефть (префы), КуйбышевАзот, Северсталь, НЛМК, Русагро, Фосагро, Алроса, Таттелеком, Россети Центр покидают индекс и фонд.

Ожидаемая дивидендная доходность в следующие 12 месяцев составляет 10,15%. Аналогичный показатель для индекса МосБиржи – 11,69%. За этими показателями можно следить в нашем сервисе «Дивиденды», набрав в поиске «индекс».

P/E (LTM) для IRGRO составляет 5,56; P/B – 4,81. Для индекса МосБиржи аналогичные показатели находятся на уровне 5,71 и 1,81 соответственно.

Больше информации об индексе IRGRO

Больше информации о фонде GROD ETF (включая структуру на каждый день)

=========

Портфель, отражающий фактор дивидендов российских акций, вы можете отслеживать с помощью нашего биржевого фонда DIVD ETF.

Облигации помогают вашему портфелю быть более предсказуемым и комфортным (читайте про это здесь). Наш биржевой фонд BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель облигаций при минимальных затратах (всего 0.4% в год).

  • НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

    Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

    При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.

    Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

Читайте также

Все статьи

Наши социальные сети

Читайте и смотрите наши материалы там, где вам удобнее