Назад
Статьи об инвестировании в блоге "ДОХОДЪ" Читать
Как действовать при падении рынка? Мнение Всеволода Лобова
Готовые инвестиционные решения
Готовые инвестиционные решения
Посмотреть
Research team для доступа ко всем возможностям аналитики
Research team для доступа ко всем возможностям аналитики
Войти
Ваши идеи по улучшению сервиса
Ваши идеи по улучшению сервиса
Поделиться
Назад

DIVD ETF - ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ. Весенняя ребалансировка 2023

75

​​16 марта вступает в силу новая структура индекса российских дивидендных акций IRDIV, и мы пятый раз с даты запуска ребалансируем наш биржевой фонд DIVD ETF, который повторяет этот индекс.

В него включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Индекс ребалансируется два раза в год - в марте и сентябре.

Динамика полной доходности (включая дивиденды) индекса IRDIVTR и Индекса МосБиржи Полной доходности.

Динамика полной доходности (включая дивиденды) индекса IRDIVTR и Индекса МосБиржи Полной доходности.

Ребалансировка происходит чисто технически согласно методологии отбора акций и взвешивания без использования каких-либо мнений аналитиков и управляющих.

Методика расчёта IRDIV (pdf)

 

Отбор акций

Весенняя ребалансировка обычно довольно существенно может изменять состав индекса из-за пересчета индекса стабильности дивидендов (DSI) и годовых доходностей.

В этот раз это тем более важно, так как многие компании в прошлом году не смогли выплатить дивиденды.

По этой причине почти все акции металлургов, кроме бумаг НорНикеля, покинули индекс. Некоторые из них имеют шанс остаться в нашем индексе акции роста IRGRO и фонде GROD ETF.

Поэтому диверсификация с помощью инвестиций сразу в два этих фонда - дивидендных акций и акций роста теперь может оказаться даже более полезной, чем обычно.

 

Вошли / Вышли

Состав индекса IRDIV по состоянию на дату ребалансировки.Состав индекса IRDIV по состоянию на дату ребалансировки.

Состав индекса IRDIV по состоянию на дату ребалансировки. 

  • В результате текущей ребалансировки индекса в состав фонда вошли бумаги Газпрома (благодаря щедрым выплатам прошлого года), префы Транснефти, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Банка Санкт-Петербург.
  • Акции Магнита, Полюса, Алросы, НЛМК, Северстали, ММК и префы Ростелекома покидают индекс и фонд.

Эти изменения связанны, прежде всего, с действием правила наличия выплат с течение последних 12 мес. (LTM) в соответствии с методикой расчёта индекса, а также снижением объекта торгов по некоторым бумагам.

Отраслевая структура и базовые параметры индекса представлены ниже.

Структура индекса IRDIV по отраслям

Полная структура представлена на картинке ниже, а подробные данные и параметры индекса и фонда можно на найти здесь:

Динамика доходности DIVD ETF, индекса IRDIVTR и индекса МосБиржи Полной доходности.

Динамика доходности DIVD ETF, индекса IRDIVTR и индекса МосБиржи Полной доходности.

======

Напоминаем, что облигации часто улучшают эффективность портфелей с акциями. DIVD ETF можно дополнить нашим фондом облигаций BOND ETF с затратами всего 0.4% в год.

Также читайте:

и еще десятки полезных публикаций в нашем канале Telegram. Вот тут есть полный гид по каналу.

 

Зарегистрируйтесь, чтобы прочитать полную версию статьи

Это бесплатно

Зарегистрироваться

  • НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

    Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

    При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.

    Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

Читайте также

Все статьи

Наши социальные сети

Читайте и смотрите наши материалы там, где вам удобнее