2MIN BOND: ВитаЛайн / 1.8 года / ~13%
Наш анализ 2-летних облигаций фармацевтической компании ВитаЛайн
Параметры доходности и риска ETF на рублевые облигации в 2022 году
Предлагаем вниманию инвесторов сравнение биржевых фондов на рублевые облигации в 2022 году по следующим параметрам:
Total Return (TR) – полная доходность за указанный период, расcчитанная по справедливой стоимости пая (iNav).
STD – стандартное отклонение доходностей, расcчитанное из дневных доходностей и приведенное к годовому значению.
Sharp Ratio – коэф. Шарпа = (TR – RiskFreeReturn) / STD показывает отдачу доходности на волатильность (изменения доходностей как вниз, так и вверх).
В качестве RiskFreeReturn используется фактическая доходность денежного рынка (LQDT). Чем он выше, тем лучше.
Sortino Ratio – коэф. Сортино = (TR – RiskFreeReturn) / DownsideSTD показывает отдачу доходности на риск (изменения доходности только вниз). Чем он выше, тем лучше.
Наш биржевой фонд облигаций BOND ETF начал торговаться 18.08.2022 и его относительное высокое стандартное отклонение обусловлено денежными потоками в процессе роста объема фонда в нестабильный период сентября 2022 года. Этот показатель на более длительном периоде будет близок к аналогичному показателю бенчмарка (Cbonds CBI RU Middle Market).
Само собой, у нас тут есть некоторый конфликт интересов, но мы постарались рассчитать все максимально открыто.
Зарегистрируйтесьи воспользуйтесь всемивозможностями аналитики.Это бесплатно.
зарегистрироваться
|
войти в RESEARCH TEAM