Параметры доходности и риска биржевых фондов на российские акции DIVD и GROD

На этой неделе исполняется 2 года с момента запуска нашего самого популярного биржевого фонда - DIVD ETF (БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ). Это был не самый лучший период для инвестиций в акции, но все же дивидендные бумаги вместе с отборам эмитентов по качеству показывают некоторое преимущество над инвестициями в широкий рынок (прежде всего, по показателю риска, STD).

Подробнее о DIVD ETF на странице фонда.

В этом материале мы также сравниваем наш фонд GROD ETF (БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ) с даты его запуска в июне 2021 года. Акции роста, конечно, сильнее всего пострадали в 2022 году (в том числе, по причине роста инфраструктурного риска депозитарных расписок), отсюда и соответствующие результаты. При этом обратите внимание на преимущества диверсификации при совмещении DIVD и GROD в одном портфеле - примерно такая же доходность при существенно меньшем риске (выше отдача на риск).

Подробнее о GROD ETF на странице фонда

Параметры для сравнения:

Total Return (TR) – полная доходность за указанный период, расcчитанная по справедливой стоимости пая (iNav).

CAGR – среднегодовая доходность (по сложному проценту), в годовых.

STD – стандартное отклонение доходностей, расcчитанное из дневных доходностей и приведенное к годовому значению.

Само собой, у нас тут есть некоторый конфликт интересов, но мы постарались рассчитать все максимально открыто.

Сравниваем фонды УК "ДОХОДЪ" DIVD и GROD с другими БПИФ на российские акции

 

Регистрация в разделе Аналитика
Зарегистрируйтесь
и воспользуйтесь всеми
возможностями аналитики.
Это бесплатно.
зарегистрироваться  |  войти в RESEARCH TEAM

Следующая запись