Анализ облигаций

Этот сервис поможет вам подобрать облигации для любых инвестиционных целей. Используйте готовые подборки, быстрые фильтры и множество критериев (от доходности и срока погашения, до кредитного качества и типа купонов). Если инвестиции в отдельные облигации не подходят для вас, наш биржевой фонд облигаций BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестиций в широкий портфель облигаций с затратами всего 0.4% в год.

Гид по выбору облигаций

Найдите нужную облигацию

  • RUB
    SUR
    USD
    CNY
    EUR
    CHF
    AED
    KGS
  • Включить интеллектуальный отбор
    Эта функция отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт. Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций или используйте поиск замен. Сейчас работает только для простых корпоративных облигаций.
  • Альтернатива депозиту
    Простые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицы
    Сбалансированная
    Качественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицы
    High Yield (ВДО)
    Качественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицы
  • Простые и ликвидные
    Сложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50
    Надежные и качественные
    Кредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5
    Новые выпуски
    Выпуски за последние 60 дней
  • Найти для ISIN Очистить
  • От
    До
    Краткосрочная
    Краткосрочная - от 0 до 2 лет
    Среднесрочная
    Среднесрочная - от 2 до 5 лет
    Долгосрочная
    Долгосрочная - 5 лет и более
  • Эффективная доходность к погашению, %
    Эта доходность учитывает реинвестирование всех платежей по облигации, периодичность выплат и стоимость денег во времени, то есть позволяет сравнивать любые облигации между собой при длительном периоде владения (в идеале до погашения). Отображается в таблице по умолчанию.
    От
    До
    Я не буду реинвестировать купоны
    Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).
    Это просто отношение суммы годовых купонов к текущей цене облигации. Не учитывает возможность изменения цены бумаги, удержание до погашения, реинвестирование и пр. Обычно используется для сравнения облигаций при коротком сроке владения.
    Текущая доходность, %
    От
    До
  • Только ликвидные
    Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
    Ликвидность
    От
    До
    Медиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.
    Медиана дневного оборота (млн)
    От
    До
  • AAA/AA
    Высокий уровень кредитоспособности, очень низкий кредитный риск
    A
    Кредитоспособность существенно выше среднего, низкий кредитный риск
    BBB
    Хорошая кредитоспособность, кредитный риск ниже среднего
    BB
    Средняя кредитоспособность, умеренный кредитный риск
    B+
    Кредитоспособность ниже среднего, спекулятивный рейтинг, кредитный риск выше среднего
    C
    Кредитоспособность ниже среднего и может ухудшаться, спекулятивный рейтинг, повышенный кредитный риск
    D
    Эмитент в состоянии дефолта
    Без рейтинга
    Без рейтинга
  • Модифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.
    Дюрация
    От
    До
    На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %
    Рыночный риск
    От
    До
  • Фактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей
    Качество
    От
    До
    Фактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размер
    Размер
    От
    До
    Фактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)
    Сложность
    От
    До
  • Фактор качества эмитента принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей
    Качество эмитента (Q)
    От
    До
    Внешний взгляд на бизнес показывает его общую стабильность и прибыльность (смысл существования). Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    Outiside Q
    От
    До
    Детальный взгляд учитывает показатели финансовой отёчности и выявляет слабые места. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    Inside Q
    От
    До
    Качество баланса особенно ценится в периоды кризисов (больше, чем качество прибыли), так как прибыль является очень изменчивой, а показатели баланса более постоянны. Оценивает баланс ликвидности и устойчивости (долга) бизнеса. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    Качество баланса
    От
    До
    Качество прибыли особенно ценится в периоды роста экономики (больше, чем качество баланса). Оценивает баланс оборачиваемости активов и эффективности. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    Качество прибыли
    От
    До
    Рейтинг отношения чистого долга (за минусом денег на балансе) к собственному капиталу. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    NetDebt/Equity (рейтинг)
    От
    До
    Рентабельность собственного капитала за 5 лет. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    ROE (рейтинг)
    От
    До
    Измеряет стабильность получения прибыли компанией. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.
    Изменчивость прибыли
    От
    До
  • Льгота по времени владения
    Отбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)
    Купоны без НДФЛ
    Облигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФ
    Валютная переоценка без НДФЛ
    Валютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владения
    Доходности с учетом налога
    Доходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестирования
    %
  • Показать только новые выпуски
    Выпуски за последние 60 дней
    Дата выпуска
    От
    До
    Дата погашения
    От
    До
    Это дата до ближайшего события, которое может привести к выкупу облигаций (по требованию владельцев или эмитента) и/или изменению купона по ней.
    Дата, к которой рассчит. YTM
    От
    До
  • фиксированный
    изменяемый
    плавающий
    нулевой (дисконтная)
    Купонов в год, раз
    От
    До
  • Объем выпуска в обращении, в млрд. денежных единиц
    Объем в обращении, млрд.
    От
    До
  • Небольшой
    до 2000 RUB или USD
    Средний
    до 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD
    Большой
    более 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD
  • Для неквал. инвесторов
    Показать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.
    Для квал. инвесторов
    Показать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторов
  • От
    До
  • Я не буду реинвестировать купоны
    Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).
    Доля будущих планируемых поступлений от реинвестирования по YTM в общей прибыли (к дате погашения). Чем больше, тем больше риск реинвестирования (не достижения доходности YTM). Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).
    Доля прибыли от реинвестирования по YTM
    От
    До
    Сложный процент в годовых (как YTM), но если вы НЕ реинвестируете купоны до даты погашения. Позволяет сравнивать любые облигации. Является эквивалентом простой ставки, который можно сравнивать для разных бумаг. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).
    Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %
    От
    До
    Простая доходность к дате погашения = Будущие поступления / Текущая цена. Это значение не учитывает ценность денег с учетом инфляции, различного числа поступлений (купонов) в год, реинвестирования и т.п. НЕ позволяет сравнивать разные облигации между собой. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).
    Простая доходность, %
    От
    До
  • РОССИЯ
    КИРГИЗИЯ
    КАЗАХСТАН
    ВЕНГРИЯ
    БЕЛАРУСЬ
    ИРЛАНДИЯ
    ЛЮКСЕМБУРГ
    КИПР
  • корпоративные
    субфедеральные/муниципальные
    государственные
  • Облигация с покрытием/участие в кредите
    Облигация
    Структурный продукт (облигации)
  • Простая облигация
    Это самая простая облигация (все купоны известны и фиксированы до даты погашения облигации, бумага погашается по номиналу)
    Амортизация номинала
    Амортизируемые облигации (часть номинальной стоимости выплачивается до даты погашения облигаций)
    Возможно предъявление к выкупу (PUT)
    Возможность выкупа облигаций по требованию владельцев до конца срока погашения облигаций (как правило, это означает, что размер купонов известен только до какой-то даты, а потом может измениться. Поэтому может потребоваться ваше внимание и участие в предъявлении облигации к выкупу)
    Возможет выкуп эмитентом (CALL)
    Возможность выкупа облигаций по требованию эмитента до даты погашения облигаций
    Индексируемый номинал
    Облигация с индексируемым номиналом (например, облигации привязанные к инфляции). Если вы держите такие облигации не до погашения, то результат инвестирования остается неопределенным относительно индекса, к которому привязаны такие бумаги
    Дисконтная
    Дисконтные облигации (доход образуется при погашении за счет дисконта к номиналу, купоны не выплачиваются)
    Плавающий купон
    Плавающий купон (ставка и/или размер купона могут изменяться в зависимости от определенной формулы или индекса)
    Вечная
    Вечная облигация (имеет очень высокий риск изменения цены в следствии изменении процентных ставок)
    Субординированная
    Это более рискованные облигации, чем все остальные. При определенных условиях эмитент может не платить по ним купоны или списать их номинал без банкротства
    Структурный продукт/высокая сложность
    Структурный продукт или иная очень сложная облигация
    Конвертируемая
    Конвертируемые облигации (при определенных условиях могут конвертироваться в акции или другие облигации)
    Для квал. инвесторов
    Облигация, предназначения для квалифицированных инвесторов. Это означает, что в нее заложены сложные правила, она предоставляет меньше прав инвесторам или несет большие риски
    Есть гарантия
    Есть гарантия. Выполнение обязательств эмитента гарантированно государством, гос. агентством, банком или материнской компанией
  • Название
    ISIN
    Валюта
    Дата/Срок/Событие
    Дата выпуска
    Дата погашения
    Эффективная доходность
    Доходность без реинвестирования
    Простая доходность
    Текущая доходность
    Доля прибыли от реинвестирования
    Купон в деньгах
    Купон, %
    Купон (раз/год)
    Кредитное качество
    Качество эмитента
    Outside Quality
    Inside Quality
    NetDebt/Equity (Рейтинг)
    NetDebt/Equity (знач)
    Страна заемщика
    Ликвидность (коэф)
    Дневной оборот (медиана)
    Рыночный риск
    Дюрация
    Сложность
    Размер
    Текущий номинал
    Объем в обращении
    Цена, % от номинала
    НКД
Сортировать по:
  • Ось X: Срок до погашения
  • Ось X: Дюрация

Максимальное количество точек на графике - 200. Убедитесь, что вы выбрали одну валюту облигаций. Рекомендуем просматривать на карте только ликвидные облигации (фильтр "Основное" или "Ликвидность"). В выборки по стратегиям (фильтр "Базовые стратегии") включаются только ликвидные облигации. Цвет точек является индикатором кредитного рейтинга ДОХОДЪ каждой облигации.

ISIN
Название
Эмитент
Основной заемщик
Страна заемщика
Валюта
Объем выпуска в обращении, млрд
Ближайшая дата погашения/оферты (Дата)
Лет до даты
Дюрация
Событие в дату
Дата / Срок, лет / Событие
Ближайший срок погашения/выкупа облигации. Для выкупа могут понадобиться ваши действия.
Доходность
По умолчанию - Эффективная доходность к погашению (с учетом реинвестирования). В фильтрах может быть включен иной тип доходности.
Примерная доходность без реинвестирования, %
Доля прибыли от реинвестирования (к погашению)
Простая доходность, %
Текущая доходность, %
Кредитное качество
Рассчитывается на основе среднего кредитного рейтинга от агенства и наших внутренних оценок.
Кредитное качество (число, max=10)
Качество эмитента
Показывает устойчивость бизнес-модели эмитента без учета ее размера и поддержки собственника (от 1 до 10). Методология расчета - внизу страницы
Inside Q (max=10)
Outside Q (max=10)
NetDebt/Equity (рейтинг) (max=10)
NetDebt/Equity (знач)
Ликвидность
Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
Медиана дневного оборота (млн в валюте торгов)
Сложность (max=5)
Размер (max=10)
Рыночный риск
На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %
Дата выпуска
Дата погашения
Дата, к которой рассчитывается доходность
Текущий номинал
Минимальный лот
Цена, % от номинала
НКД
Размер купона
Текущий купон, %
Купон (раз/год)
Тип купона
Субординированная (да/нет)
С гарантией (да/нет)
Отрасль
Тип эмитента
Фильтр