Анализ облигаций
Этот сервис поможет вам подобрать облигации для любых инвестиционных целей. Используйте готовые подборки, быстрые фильтры и множество критериев (от доходности и срока погашения, до кредитного качества и типа купонов). Если инвестиции в отдельные облигации не подходят для вас, наш биржевой фонд облигаций BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестиций в широкий портфель облигаций с затратами всего 0.4% в год.
Найдите нужную облигацию
-
USDRUBCNYEURGBPCHFAED
-
Включить интеллектуальный отборЭта функция отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт. Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций или используйте поиск замен. Сейчас работает только для простых корпоративных облигаций.
-
Альтернатива депозитуПростые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицыСбалансированнаяКачественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицыHigh Yield (ВДО)Качественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицы
-
Простые и ликвидныеСложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50Надежные и качественныеКредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5Новые выпускиВыпуски за последние 60 днейДоступно для ИИСПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета).
-
Найти для ISIN Очистить
-
ОтДоКраткосрочнаяКраткосрочная - от 0 до 2 летСреднесрочнаяСреднесрочная - от 2 до 5 летДолгосрочнаяДолгосрочная - 5 лет и более
-
Эффективная доходность к погашению, %Эта доходность учитывает реинвестирование всех платежей по облигации, периодичность выплат и стоимость денег во времени, то есть позволяет сравнивать любые облигации между собой при длительном периоде владения (в идеале до погашения). Отображается в таблице по умолчанию.ОтДоЯ не буду реинвестировать купоныЕсли включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).Это просто отношение суммы годовых купонов к текущей цене облигации. Не учитывает возможность изменения цены бумаги, удержание до погашения, реинвестирование и пр. Обычно используется для сравнения облигаций при коротком сроке владения.ОтДо
-
Только ликвидныеЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемымЛиквидностьОтДоМедиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.ОтДо
-
Модифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.ОтДоНа сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %ОтДо
-
Фактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоФактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размерОтДоФактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)ОтДо
-
Фактор качества эмитента принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоВнешний взгляд на бизнес показывает его общую стабильность и прибыльность (смысл существования). Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоДетальный взгляд учитывает показатели финансовой отёчности и выявляет слабые места. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоКачество баланса особенно ценится в периоды кризисов (больше, чем качество прибыли), так как прибыль является очень изменчивой, а показатели баланса более постоянны. Оценивает баланс ликвидности и устойчивости (долга) бизнеса. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоКачество прибыли особенно ценится в периоды роста экономики (больше, чем качество баланса). Оценивает баланс оборачиваемости активов и эффективности. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоИзмеряет стабильность получения прибыли компанией. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДо
-
Доступно для ИИСПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета)Льгота по времени владенияОтбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)Купоны без НДФЛОблигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФВалютная переоценка без НДФЛВалютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владенияДоходности с учетом налогаДоходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестирования%
-
Показать только новые выпускиВыпуски за последние 60 днейДата выпускаОтДоДата погашенияОтДоЭто дата до ближайшего события, которое может привести к выкупу облигаций (по требованию владельцев или эмитента) и/или изменению купона по ней.ОтДо
-
фиксированныйизменяемыйплавающийнулевой (дисконтная)связанный с индексомКупонов в год, разОтДо
-
Объем выпуска в обращении, в млрд. денежных единицОтДо
-
Показать только доступные в РоссииПоказать только бумаги, доступные для покупки на российских биржах
-
Небольшойдо 2000 RUB или USDСреднийдо 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDБольшойболее 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD
-
Для неквал. инвесторовПоказать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.Для квал. инвесторовПоказать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторов
-
ОтДо
-
Я не буду реинвестировать купоныЕсли включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).Доля будущих планируемых поступлений от реинвестирования по YTM в общей прибыли (к дате погашения). Чем больше, тем больше риск реинвестирования (не достижения доходности YTM). Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДоСложный процент в годовых (как YTM), но если вы НЕ реинвестируете купоны до даты погашения. Позволяет сравнивать любые облигации. Является эквивалентом простой ставки, который можно сравнивать для разных бумаг. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДоПростая доходность к дате погашения = Будущие поступления / Текущая цена. Это значение не учитывает ценность денег с учетом инфляции, различного числа поступлений (купонов) в год, реинвестирования и т.п. НЕ позволяет сравнивать разные облигации между собой. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДо
-
РоссияБеларусьУкраинаКазахстанВеликобританияВенгрияБагамские Острова
-
Государство и муниципалитетыТранспорт и логистикаКоммунальные услугиФинансы и страхованиеСтроительствоОптовая торговляСельское хозяйствоПромышленностьДобыча (металлы, нефть, газ)РитейлЛизинг и операции с недвижимостьюТелекоммуникации и ITДругоеАдминистративно-вспомогательные службыЗдравоохранениеПрофессиональные, научные и технические услугиОтели и рестораныОбразовательные услуги
-
государственныесубфедеральные/муниципальныекорпоративныеагентства
-
ОблигацияНотаОблигация с покрытием/участие в кредитеСтруктурный продуктИное
-
стандартныеСамые простые облигации без опционов, амортизации и пр.амортизируемыеЭмитент, помимо купонных выплат, ежегодно будет гасить часть номинала облигациивечныеНе имеют конкретного срока погашенияс опционом PUTИнвестор имеет право в определенный момент времени досрочно предъявить облигацию к погашениюс опционом CALLЭмитент имеет право по истечению определенного срока выкупить облигацию у инвестораконвертируемыеПозволяет владельцу в будущем при определенных условиях получить акции эмитентаС опционами CALL и PUTОблигация имеет несколько вариантов досрочного погашения/выкупа как по желанию владельцев, так и по желанию эмитентаCубординированныеЭто более рискованные облигации, чем все остальные. При определенных условиях эмитент может не платить по ним купоны или списать их номинал без банкротстваC гарантиейВыполнение обязательств эмитента гарантировано государством, гос. агентством, банком или материнской компанией
-
НазваниеISINВалютаДата/Срок/СобытиеДата выпускаДата погашенияЭффективная доходностьДоходность без реинвестированияПростая доходностьТекущая доходностьДоля прибыли от реинвестированияКупон в деньгахКупон, %Купон (раз/год)Кредитное качествоКачество эмитентаOutside QualityInside QualityNetDebt/Equity (Рейтинг)NetDebt/Equity (знач)ЛиквидностьРыночный рискДюрацияСложностьРазмерТекущий номиналОбъем в обращенииЦена, % от номиналаНКДОтрасльСтрана заемщика
- Ось X: Срок до погашения
- Ось X: Дюрация
Максимальное количество точек на графике - 200. Убедитесь, что вы выбрали одну валюту облигаций. Рекомендуем просматривать на карте только ликвидные облигации (фильтр "Основное" или "Ликвидность"). В выборки по стратегиям (фильтр "Базовые стратегии") включаются только ликвидные облигации. Цвет точек является индикатором кредитного рейтинга ДОХОДЪ каждой облигации.
ISIN
|
Название
|
Эмитент
|
Основной заемщик
|
Страна заемщика
|
Валюта
|
Объем выпуска в обращении, млрд
|
Ближайшая дата погашения/оферты (Дата)
|
Лет до даты
|
Дюрация
|
Событие в дату
|
Дата / Срок, лет / Событие
Ближайший срок погашения/выкупа облигации. Для выкупа могут понадобиться ваши действия.
|
Доходность
По умолчанию - Эффективная доходность к погашению (с учетом реинвестирования). В фильтрах может быть включен иной тип доходности.
|
Примерная доходность без реинвестирования, %
|
Доля прибыли от реинвестирования (к погашению)
|
Простая доходность, %
|
Текущая доходность, %
|
Кредитное качество
Рассчитывается на основе среднего кредитного рейтинга от агенства и наших внутренних оценок.
|
Кредитное качество (число, max=10)
|
Качество эмитента
Показывает устойчивость бизнес-модели эмитента без учета ее размера и поддержки собственника (от 1 до 10). Методология расчета - внизу страницы
|
Inside Q (max=10)
|
Outside Q (max=10)
|
NetDebt/Equity (рейтинг) (max=10)
|
NetDebt/Equity (знач)
|
Ликвидность
Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
|
Медиана дневного оборота (млн в валюте торгов)
|
Сложность (max=5)
|
Размер (max=10)
|
Рыночный риск
На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %
|
Дата выпуска
|
Дата погашения
|
Дата, к которой рассчитывается доходность
|
Текущий номинал
|
Минимальный лот
|
Цена, % от номинала
|
НКД
|
Размер купона
|
Текущий купон, %
|
Купон (раз/год)
|
Тип купона
|
Субординированная (да/нет)
|
С гарантией (да/нет)
|
Отрасль
|
Тип эмитента
|
---|
-
ВалютаUSDRUBCNYEURGBPCHFAED
-
iBondВключить интеллектуальный отборЭта функция отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт. Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций или используйте поиск замен. Сейчас работает только для простых корпоративных облигаций.
-
ОсновноеСложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50Простые и ликвидныеКредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5Надежные и качественныеВыпуски за последние 60 днейНовые выпускиПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета).Доступно для ИИС
-
СтратегииПростые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицыАльтернатива депозитуКачественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицыСбалансированнаяКачественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицыHigh Yield (ВДО)
-
Подбор заменыНайти для ISIN Очистить
-
ФакторыФактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоФактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размерОтДоФактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)ОтДо
-
КачествоФактор качества эмитента принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоВнешний взгляд на бизнес показывает его общую стабильность и прибыльность (смысл существования). Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоДетальный взгляд учитывает показатели финансовой отёчности и выявляет слабые места. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоКачество баланса особенно ценится в периоды кризисов (больше, чем качество прибыли), так как прибыль является очень изменчивой, а показатели баланса более постоянны. Оценивает баланс ликвидности и устойчивости (долга) бизнеса. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоКачество прибыли особенно ценится в периоды роста экономики (больше, чем качество баланса). Оценивает баланс оборачиваемости активов и эффективности. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДоИзмеряет стабильность получения прибыли компанией. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.ОтДо
-
ДатыВыпуски за последние 60 днейПоказать только новые выпускиДата выпускаОтДоДата погашенияОтДоЭто дата до ближайшего события, которое может привести к выкупу облигаций (по требованию владельцев или эмитента) и/или изменению купона по ней.ОтДо
-
СрокОтДоКраткосрочная - от 0 до 2 летКраткосрочнаяСреднесрочная - от 2 до 5 летСреднесрочнаяДолгосрочная - 5 лет и болееДолгосрочная
-
ЛиквидностьЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемымТолько ликвидныеЛиквидностьОтДоМедиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.ОтДо
-
Кредитный риск
-
Рыночный рискМодифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.ОтДоНа сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %ОтДо
-
ДоходностьЭффективная доходность к погашению, %Эта доходность учитывает реинвестирование всех платежей по облигации, периодичность выплат и стоимость денег во времени, то есть позволяет сравнивать любые облигации между собой при длительном периоде владения (в идеале до погашения). Отображается в таблице по умолчанию.ОтДоЕсли включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).Я не буду реинвестировать купоныЭто просто отношение суммы годовых купонов к текущей цене облигации. Не учитывает возможность изменения цены бумаги, удержание до погашения, реинвестирование и пр. Обычно используется для сравнения облигаций при коротком сроке владения.ОтДо
-
Тип/число купоновфиксированныйизменяемыйплавающийнулевой (дисконтная)связанный с индексомКупонов в год, разОтДо
-
Страна заемщикаСтрана основного заемщика (материнской компании)РоссияБеларусьУкраинаКазахстанВеликобританияВенгрияБагамские Острова
-
ОтрасльГосударство и муниципалитетыТранспорт и логистикаКоммунальные услугиФинансы и страхованиеСтроительствоОптовая торговляСельское хозяйствоПромышленностьДобыча (металлы, нефть, газ)РитейлЛизинг и операции с недвижимостьюТелекоммуникации и ITДругоеАдминистративно-вспомогательные службыЗдравоохранениеПрофессиональные, научные и технические услугиОтели и рестораныОбразовательные услуги
-
Тип эмитентагосударственныесубфедеральные/муниципальныекорпоративныеагентства
-
Тип инструментаОблигацияНотаОблигация с покрытием/участие в кредитеСтруктурный продуктИное
-
Тип облигацииСамые простые облигации без опционов, амортизации и пр.стандартныеЭмитент, помимо купонных выплат, ежегодно будет гасить часть номинала облигацииамортизируемыеНе имеют конкретного срока погашениявечныеИнвестор имеет право в определенный момент времени досрочно предъявить облигацию к погашениюс опционом PUTЭмитент имеет право по истечению определенного срока выкупить облигацию у инвесторас опционом CALLПозволяет владельцу в будущем при определенных условиях получить акции эмитентаконвертируемыеОблигация имеет несколько вариантов досрочного погашения/выкупа как по желанию владельцев, так и по желанию эмитентаС опционами CALL и PUTЭто более рискованные облигации, чем все остальные. При определенных условиях эмитент может не платить по ним купоны или списать их номинал без банкротстваCубординированныеВыполнение обязательств эмитента гарантировано государством, гос. агентством, банком или материнской компаниейC гарантией
-
НалогиПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета)Доступно для ИИСОтбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)Льгота по времени владенияОблигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФКупоны без НДФЛВалютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владенияВалютная переоценка без НДФЛДоходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестированияДоходности с учетом налога
-
Объем в обращении, млрд.Объем выпуска в обращении, в млрд. денежных единицОтДо
-
ТоргиПоказать только бумаги, доступные для покупки на российских биржахПоказать только доступные в России
-
Минимальный лотдо 2000 RUB или USDНебольшойдо 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDСреднийболее 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDБольшой
-
Тип инвесторовПоказать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.Для неквал. инвесторовПоказать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторовДля квал. инвесторов
-
Цена, % от номиналаОтДо
-
РеинвестированиеЕсли включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).Я не буду реинвестировать купоныДоля будущих планируемых поступлений от реинвестирования по YTM в общей прибыли (к дате погашения). Чем больше, тем больше риск реинвестирования (не достижения доходности YTM). Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДоСложный процент в годовых (как YTM), но если вы НЕ реинвестируете купоны до даты погашения. Позволяет сравнивать любые облигации. Является эквивалентом простой ставки, который можно сравнивать для разных бумаг. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДоПростая доходность к дате погашения = Будущие поступления / Текущая цена. Это значение не учитывает ценность денег с учетом инфляции, различного числа поступлений (купонов) в год, реинвестирования и т.п. НЕ позволяет сравнивать разные облигации между собой. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).ОтДо