Анализ облигаций
Этот сервис поможет вам подобрать облигации для любых инвестиционных целей. Используйте готовые подборки, быстрые фильтры и множество критериев (от доходности и срока погашения, до кредитного качества и типа купонов). Если инвестиции в отдельные облигации не подходят для вас, наш биржевой фонд облигаций BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестиций в широкий портфель облигаций с затратами всего 0.4% в год.
Найдите нужную облигацию
-
ВалютаСтратегияКачествоФактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоСрокОтДоДоходностьОтДоТолько ликвидныеЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
-
USDRUBEURCNYGBPCHF
-
Простые и ликвидныеСложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50Надежные и качественныеКредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5Новые выпускиВыпуски за последние 60 днейДоступно для ИИСПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета).
-
Альтернатива депозитуПростые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицыСбалансированнаяКачественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицыСпекулятивнаяКачественные и ликвидные бумаги, которые могут показать высокую полную доходность (купоны + наш прогноз изменения цены) в ближайших год. Методика отбора - внизу таблицыHigh Yield (ВДО)Качественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицы
-
ОтДоКраткосрочнаяКраткосрочная - от 0 до 2 летСреднесрочнаяСреднесрочная - от 2 до 5 летДолгосрочнаяДолгосрочная - 5 лет и более
-
ОтДо
-
Только ликвидныеЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемымЛиквидностьОтДоМедиана дневного оборота (млн)Медиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.ОтДо
-
ДюрацияМодифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.ОтДоРыночный рискНа сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %ОтДо
-
КачествоФактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоРазмерФактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размерОтДоСложностьФактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)ОтДо
-
Доступно для ИИСПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета)Льгота по времени владенияОтбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)Купоны без НДФЛОблигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФВалютная переоценка без НДФЛВалютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владенияДоходности с учетом налогаДоходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестирования%
-
Показать только новые выпускиВыпуски за последние 60 днейДата выпускаОтДоДата погашенияОтДоДата офертыОтДо
-
фиксированныйизменяемыйплавающийнулевой (дисконтная)связанный с индексомКупонов в год, разОтДо
-
Показать только доступные в РоссииПоказать только бумаги, доступные для покупки на российских биржах
-
Небольшойдо 2000 RUB или USDСреднийдо 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDБольшойболее 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD
-
Для неквал. инвесторовПоказать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.Для квал. инвесторовПоказать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторов
-
ОтДо
-
РоссияБеларусьУкраинаКазахстанВеликобританияСШАВенгрияБагамские ОстроваБелиз
-
Государство и муниципалитетыТранспорт и логистикаКоммунальные услугиФинансы и страхованиеСтроительствоПромышленностьСельское хозяйствоДобыча (металлы, нефть, газ)РитейлЛизинг и операции с недвижимостьюТелекоммуникации и ITДругоеОптовая торговляАдминистративно-вспомогательные службыЗдравоохранениеПрофессиональные, научные и технические услугиОтели и рестораныОбразовательные услуги
-
государственныесубфедеральные/муниципальныекорпоративныеагентства
-
ОблигацияНотаОблигация с покрытием/участие в кредитеСтруктурный продуктИное
-
стандартныеСамые простые облигации без опционов, амортизации и пр.амортизируемыеЭмитент, помимо купонных выплат, ежегодно будет гасить часть номинала облигациивечныеНе имеют конкретного срока погашенияс опционом PUTИнвестор имеет право в определенный момент времени досрочно предъявить облигацию к погашениюс опционом CALLЭмитент имеет право по истечению определенного срока выкупить облигацию у инвестораконвертируемыеПозволяет владельцу в будущем при определенных условиях получить акции эмитентаС опционами CALL и PUTОблигация имеет несколько вариантов досрочного погашения/выкупа как по желанию владельцев, так и по желанию эмитента
- Ось X: Срок до погашения
- Ось X: Дюрация
Максимальное количество точек на графике - 200. Убедитесь, что вы выбрали одну валюту облигаций. Рекомендуем просматривать на карте только ликвидные облигации (фильтр "Основное" или "Ликвидность"). В выборки по стратегиям (фильтр "Базовые стратегии") включаются только ликвидные облигации. Цвет точек является индикатором кредитного рейтинга ДОХОДЪ каждой облигации.
ISIN
|
Название
|
Эмитент
|
Основной заемщик
|
Страна заемщика
|
Валюта
|
Ближайшая дата погашения/оферты (Дата)
|
Лет до даты
|
Событие в дату
|
Дата / Срок, лет / Событие
Ближайший срок погашения/выкупа облигации. Для выкупа могут понадобиться ваши действия.
|
Доходность
Эта доходность в % годовых отражает доходность облигации с учетом ее текущей цены, размера купона, периодичности выплаты купонов, наличия амортизации, а также реинвестирования полученных купонов. Инвесторы используют именно этот показатель, потому что он помогает сравнивать доходности облигаций с различными параметрами при одинаковых сроках обращения
|
Total Return (прогноз), %
|
Кредитное качество
Рассчитывается на основе среднего кредитного рейтинга от агенства и наших внутренних оценок.
|
Кредитное качество (число, max=10)
|
Качество эмитента
Показывает устойчивость бизнес-модели эмитента без учета ее размера и поддержки собственника (от 1 до 10). Методология расчета - внизу страницы
|
Ликвидность
Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
|
Медиана дневного оборота (млн в валюте торгов)
|
Сложность (max=5)
|
Размер (max=10)
|
Рыночный риск
На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %
|
Дата выпуска
|
Дата погашения
|
Дата ближайшей оферты/выкупа
|
Текущий номинал
|
Минимальный лот
|
Цена, % от номинала
|
НКД
|
Купон (раз/год)
|
Тип купона
|
Отрасль
|
Тип эмитента
|
---|
-
Быстрый подборВалютаСтратегияКачествоФактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоСрокОтДоДоходностьОтДоТолько ликвидныеЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым
-
ВалютаUSDRUBEURCNYGBPCHF
-
ОсновноеСложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50Простые и ликвидныеКредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5Надежные и качественныеВыпуски за последние 60 днейНовые выпускиПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета).Доступно для ИИС
-
СтратегииПростые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицыАльтернатива депозитуКачественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицыСбалансированнаяКачественные и ликвидные бумаги, которые могут показать высокую полную доходность (купоны + наш прогноз изменения цены) в ближайших год. Методика отбора - внизу таблицыСпекулятивнаяКачественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицыHigh Yield (ВДО)
-
ФакторыКачествоФактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицейОтДоРазмерФактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размерОтДоСложностьФактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)ОтДо
-
Выпуск/Погашение/ОфертаВыпуски за последние 60 днейПоказать только новые выпускиДата выпускаОтДоДата погашенияОтДоДата офертыОтДо
-
СрокОтДоКраткосрочнаяКраткосрочная - от 0 до 2 летСреднесрочнаяСреднесрочная - от 2 до 5 летДолгосрочнаяДолгосрочная - 5 лет и более
-
ЛиквидностьТолько ликвидныеЧем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемымЛиквидностьОтДоМедиана дневного оборота (млн)Медиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.ОтДо
-
Кредитный риск
-
Рыночный рискДюрацияМодифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.ОтДоРыночный рискНа сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %ОтДо
-
Доходность,%ОтДо
-
Тип купонафиксированныйизменяемыйплавающийнулевой (дисконтная)связанный с индексомКупонов в год, разОтДо
-
Страна заемщикаСтрана основного заемщика (материнской компании)РоссияБеларусьУкраинаКазахстанВеликобританияСШАВенгрияБагамские ОстроваБелиз
-
ОтрасльГосударство и муниципалитетыТранспорт и логистикаКоммунальные услугиФинансы и страхованиеСтроительствоПромышленностьСельское хозяйствоДобыча (металлы, нефть, газ)РитейлЛизинг и операции с недвижимостьюТелекоммуникации и ITДругоеОптовая торговляАдминистративно-вспомогательные службыЗдравоохранениеПрофессиональные, научные и технические услугиОтели и рестораныОбразовательные услуги
-
Тип эмитентагосударственныесубфедеральные/муниципальныекорпоративныеагентства
-
Тип инструментаОблигацияНотаОблигация с покрытием/участие в кредитеСтруктурный продуктИное
-
Тип облигацииСамые простые облигации без опционов, амортизации и пр.стандартныеЭмитент, помимо купонных выплат, ежегодно будет гасить часть номинала облигацииамортизируемыеНе имеют конкретного срока погашениявечныеИнвестор имеет право в определенный момент времени досрочно предъявить облигацию к погашениюс опционом PUTЭмитент имеет право по истечению определенного срока выкупить облигацию у инвесторас опционом CALLПозволяет владельцу в будущем при определенных условиях получить акции эмитентаконвертируемыеОблигация имеет несколько вариантов досрочного погашения/выкупа как по желанию владельцев, так и по желанию эмитентаС опционами CALL и PUT
-
НалогиПоказать только активы, доступные для покупки на ИИС (индивидуальные инвестиционные счета)Доступно для ИИСОтбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)Льгота по времени владенияОблигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФКупоны без НДФЛВалютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владенияВалютная переоценка без НДФЛДоходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестированияДоходности с учетом налога
-
ТоргиПоказать только бумаги, доступные для покупки на российских биржахПоказать только доступные в России
-
Минимальный лотдо 2000 RUB или USDНебольшойдо 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDСреднийболее 200 тыс. руб. или 100 тыс. USDБольшой
-
Тип инвесторовПоказать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.Для неквал. инвесторовПоказать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторовДля квал. инвесторов
-
Цена, % от номиналаОтДо