Индекс глобальных акций низкой волатильности IRGLV

Глобальный диверсифицированный портфель акций эмитентов со стабильным и сильным бизнесом, торгующихся на крупнейших мировых биржах и отобранных по факторам качества и низкой волатильности

КОД

IRGLV

Расчет истории

с 15.03.2015

частота расчета

1 раз в день

калькулирующий агент

ПАО “Московская Биржа”

Количество бумаг

135

ребалансировка

2 раза в год (март, сентябрь)

Связанный продукт

Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (15.09.2021 г.)

Полный состав индекса

История ребалансировок

Динамика значений

Прирост показателя, %

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

с начала расчета
истории IRGLV

Ценовой индекс IRGLV

-0.79

3.05

-5.16

2.36

8.70

28.05

69.02

Ребалансировки

Особенности индекса

Отражение динамики глобального рынка акций низкой волатильности. Акции с низкой волатильностью (мерой риска), как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск здесь обычно выше, чем для широкого рынка акций.
Концентрированный факторный портфель. Индекс формируется путем отбора 10% наименее волатильных акций из торгующихся на крупнейших мировых биржах. Из полученной выборки дополнительно исключаются 20% акций с наименьшим значением фактора качества. Такая концентрация одного фактора потенциально может формировать дополнительную связанную с ним доходность и лучшую отдачу на риск.
Факторная и глобальная диверсификация. Как правило, индекс состоит из 120-140 акций, представляющих 11-15 стран. Ограничение на максимальную долю акции одного эмитента составляет 3%, одной страны - 60%. Позволяет тактически сконцентрироваться на одном факторе или диверсифицировать глобальный портфель по факторам (дополнительно к географии и числу эмитентов).